Aufgabe des leitenden Portfoliomanagers ist es, ein Portfolio von etwa 80–110 Unternehmen zu erstellen, das ein Risikolevel von 3–5 % anstrebt. Er arbeitet mit den Sektormanagern zusammen, um die relevanten Wertpapiere der einzelnen Sektoren auszuwählen, und erweitert sie um die Dimension vorgesehener Sektorpositionen.
DNB arbeitet bei allen Investitionen nach ethischen Richtlinien gemäß der SRI-Plattform. Die SRI-Plattform gewährleistet, dass DNB Asset Management besondere Sorgfalt in Bezug auf Transaktionen und Handlungen walten lässt, bei denen das Risiko von unethischem Verhalten, der Verletzung von Menschen- oder Arbeitnehmerrechten, Korruption oder der Schädigung der Umwelt besteht.
DNB Global ESG verfolgt einen noch umfassenderen SRI-Ansatz, der etwa 8 % des Anlageuniversums ausschließt. Investitionsentscheidungen werden auf Basis folgender internationaler Prinzipien und Richtlinien getroffen: UN Global Compact, OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen und die Ottawa-Konvention. Die SRI-Plattform legt außerdem fest, dass DNB nicht in Unternehmen investiert, die an der Produktion und Lagerung oder dem Handel mit Streuwaffen oder Atomwaffen beteiligt sind oder die Tabak oder Pornografie herstellen.
Die Strategie hat seit ihrer Einführung im Jahr 2003 eine beständige Outperformance geliefert. Die unabhängigen Alpha-Quellen haben eine hohe Spezialisierung innerhalb der einzelnen Risikoklassen und eine diversifizierte Leistungsstruktur sichergestellt. Portfolio- und Risikomanagement sind für eine optimale Risikokontrolle zentralisiert.
